来源:《长春金融高等专科学校学报》2017年第03期  作者:吕鹰飞;张贺;
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沪深300股指期货套利风险控制与监测研究

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在对沪深300股指期货的套利原理、套利策略、套利风险因素进行详细分析的基础上,构建ETF组合拟合沪深300指数作为现货组合,对交易最频繁的期货期现套利进行实证研究。由于多数金融数据存在较明显的"尖峰厚尾"现象,采用改进后的德尔塔——正态法对沪深300股指期货期现套利进行研究,结果表明采用ETF组合的方案简便可行,对于沪深指数的跟踪误差在可接受范围之内。(本文共计8页)......[继续阅读本文]

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