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来源:《财贸研究》2010年第04期  作者:张舰;李学峰;王建虎;
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我国券商与证券投资基金的惯性反转策略比较研究——基于交易策略弹性指数

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为了克服经典GTW模型的缺陷,构造了衡量机构投资者惯性反转策略的指标——"交易策略弹性指数",并以此对中国市场上券商、开放式基金、封闭式基金的行为进行实证研究和比较分析。研究表明,基于股票的当期收益,券商在半数研究期内倾向于采取反转交易策略,而开放式基金和封闭式基金则倾向于采取惯性交易策略,券商可以在一定程度上"中和"开放式基金和封闭式基金行为对市场的影响。(本文共计8页)......[继续阅读本文]

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