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来源:《当代经济》2017年第17期  作者:陈宝麟;
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Trump的金融主张对中国货币汇率的影响——基于IGARCH-VaR模型的实证分析

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IGARCH模型在金融资产序列波动率的模拟和金融风险Va R的度量中有广泛的应用。自从Trump当选以来,美元/人民币汇率的波动较为频繁。因此,本文利用IGARCH-VaR模型度量美元/人民币外汇汇率的波动性,并计算95%置信水平下的VaR,分析Trump的金融主张对中国货币汇率的影响。(本文共计2页)......[继续阅读本文]

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