来源:《大众投资指南》2018年第08期  作者:郭雪;
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基于高频数据的股票网络模型

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在证券市场中,股票价格的波动一直是研究的热点,它们之间相互影响,存在错综复杂的关系,从而形成一个复杂网络。本文基于复杂网络理论,以上证180指数成分股为样本,给出了股票价格影响传播的网络模型,分别就上涨、下跌、恢复三个阶段的网络结构进行对比。经过网络拓扑结构分析发现,上涨和下跌阶段的网络结构是对称的,而在恢复阶段,网络结构有较大变化,信息在网络中的传播效率更高。(本文共计2页)......[继续阅读本文]

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