来源:《当代金融家》2017年第02期  作者:俞勇;
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银行账户利率风险管理之道(中)

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借鉴领先实践,建立科学的、前瞻的又符合监管要求的银行账户利率风险管理体系,量身设计利率风险管理的组织架构、完善符合日常管理要求的政策与制度、构建先进的管理技术方法、规划信息系统将有助于提高我国商业银行利率风险管理水平的提升。风险计量及现金流模型(一)银行账户利率风险计量模型利率风险计量一般有三种计量方法:重定价缺口分析、收益分析与经济价值分析。在内部视角与外部视角下,其具体的运用方式也不尽相同。1.重定价缺口分析(1)重定价缺口分析的内容:一个产品的重定价特性由以下构成:重定价数额(额定),重定价日期〔=最小值(到期日,利率重设日)〕和该产品当前支付的市场利率。重定价特性可(本文共计5页)......[继续阅读本文]

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