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来源:《系统工程》2019年第01期  作者:范宏;郑阳;杨明明;
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中国银行系统的系统性风险动态演化研究

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针对随时间演化的银行系统性风险研究问题,提出一个理论框架,该框架包含动态演化的银行间拆借网络的度估算方法、动态演化的银行的资产负债估算算法及动态演化的银行间拆借的清算算法。然后根据提出的理论框架和我国上市银行2008-2015年的实际数据,构建动态演化的中国银行网络系统,研究中国银行系统的系统性风险动态演化情况,为中央银行防范系统性风险提供决策依据。研究表明:我国银行系统的系统性风险在2009年达到最高值,然后逐年下降,到2015年达到最低点。其中,大资产银行的违约概率是稳定不变的;大部分中资产银行在2009年达到峰值后下降,至2011年以后下降至0并保持稳定;大部分小资产银行的违约概率自2009年达到峰值后下降,但持续波动、不够稳定。虽然小资产银行对系统性风险有一定影响,但由于其在拆借网络中重要性较低,所以整个中国银行系统的系统性风险受它的影响较小。(本文共计10页)......[继续阅读本文]

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