来源:《经济研究导刊》2018年第21期  作者:陈东东;沐年国;
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基于HP滤波分解的ARMA+BPNN的人民币汇率短期预测

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汇率是影响国际经济的一个重要变量,对汇率进行准确的预测能有效地指导经济活动。运用时间序列相关理论,以美元兑人民币的月度数据为样本,运用HP滤波分解分析,将原始数据分解成平稳的趋势序列和方差时变的波动序列;对趋势序列建立ARMA模型并进行预测,对非线性的波动序列建立神经网络模型进行预测,然后两项预测值整合得到样本序列的预测值,并与单一的模型进行对比研究。结果表明,HP滤波分解法考虑了时间序列的波动性,在此分解基础上进行建模,而模型的短期预测效果更好。(本文共计5页)......[继续阅读本文]

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