来源:《经济研究导刊》2019年第17期  作者:夏琦;
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基于GARCH模型的我国股市风险分析

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选取2015年初到2019年初的上证指数和深圳成指样本数据,分别运用t分布与GED分布下GARCH类模型进行实证分析,考察中国股市风险状况。研究发现,深圳成指收益率的波动幅度相比于上证指数收益率较大,所以风险相对较高。"利空消息"时,深市受到的冲击大于沪市;"利好消息"时,沪市受到的影响大于深市。(本文共计2页)......[继续阅读本文]

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