来源:《科技经济市场》2014年第08期  作者:吴琼;
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背景风险下基于Mean-Variance的最优套期保值比率模型

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在均值-方差框架下,考虑一个独立的背景风险对于投资者最优套期保值率的影响。证明了背景风险的存在对于投资者的风险态度具有重要影响,推导出一组条件,在该条件下投资者的投资行为表现的更加谨慎。(本文共计2页)......[继续阅读本文]

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