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来源:《财会月刊》2013年第22期  作者:吴雷;姜昱汐;李博达;李刚;
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单位收益风险最小的投资组合模型构建及检验

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本文CVaR与均值的比值测度单位收益风险并使其最小化,构建了基于单位收益风险最小的投资组合优化模型。此模型特色一是选用CVaR与均值之比度量单位收益风险,对收益和风险双重因素加以综合考虑,提高了投资的合理性;二是对CVaR进行离散化和线性化处理,使模型适用于任何分布下的投资组合问题,提升了模型的实用性。(本文共计3页)......[继续阅读本文]

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