来源:《中国国际财经(中英文)》2016年第22期  作者:胡一帆;
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基于Black-Scholes期权定价模型的可转换债券定价问题的实证分析

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可转换债券是一种混合型金融衍生工具,它把相应的股票看涨期权内嵌在传统的公司债券之中,具有债券和股票的双重性质,因而可转债的定价问题逐渐为企业和投资者所关注。本文基于B-S期权定价模型对我国可转债的定价进行实证研究,并通过理论价格与实际价格的比对,分析B-S期权定价模型在我国可转债定价中的适用性,并且针对我国可转债存在的一些问题提出相关的建议。(本文共计4页)......[继续阅读本文]

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