来源:《管理科学学报》2015年第12期  作者:隋聪;王宗尧;
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银行间网络的无标度特征

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利用网络模型研究银行系统性风险是最近的一个研究热点.而无法获得银行间的敏感数据,使得研究很难有所突破.本文提出了一种新的分析银行间网络特征的方法.首先,本文检验了银行间网络节点强度(银行间贷款和银行间借款)的分布规律.此外,本文研究发现银行间网络的节点强度和节点度存在幂函数关系.进而,推导出节点度的分布规律,并证明了当节点强度服从幂律分布时,节点度也服从幂律分布.本文对中国银行间网络进行了分析,研究发现中国的银行间网络呈现出无标度网络特征,而且与其他几个国家相比,中国的银行间网络标度参数最小、集中度最高.(本文共计9页)......[继续阅读本文]

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