管理科学学报

2020年11期

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CVaR准则下“公司+农户”模式的天气看跌期权契约

伏红勇;但斌;王磊;徐鹏

农业是对天气变化最为敏感的行业之一,不利天气影响农业生产并使"公司+农户"模式面临着低履约率的窘境。为此,以倒春寒的低温不利天气为例,建立了天气影响下由风险厌恶农户与风险中性公司组成的"公司+农户"型农产品供应链决策模型,并运用条件风险价值(CVaR)准则构建了农户的决策目标函数,进而提出了改进的保护价格契约。研究发现该契约可以克服农资投入水平的扭曲问题,但不能消除不利天气对公司与农户双方利润的不利影响。对此,基于改进保护价格契约设计了天气看跌期权契约。研究发现该契约能够实现供应链的完美协调,并且在该契约下不利天气的变化不会改变供应链的协调状态,这意味着公司购买天气看跌期权能够外化不利天气风险,从而保障公司与农户的稳定增收。 (共15页)
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