来源:《数量经济技术经济研究》2013年第02期  作者:刘孟飞;张晓岚;
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风险约束下的中国上市银行效率问题研究

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本文采用2007年1月~2011年12月中国16家上市银行面板数据,首先,通过三因素风险估计模型对系统性风险和非系统性风险进行分解;然后,通过构建随机边界成本函数,将风险因素引入银行效率的测算模型,利用单阶段估计技术,对风险、治理结构、市场结构等影响因素进行分析,并对风险约束模型和无风险模型进行比较。研究发现,不考虑风险因素将导致无效率值的明显高估;在所有模型中,大型商业银行均显示出较强的成本优势。(本文共计17页)

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