来源:《数量经济技术经济研究》2013年第02期  作者:靳庭良;
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单整变量之间Granger因果关系的一种检验程序

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本文系统地研究了含有单整变量间基于OLS估计的Granger因果关系检验方法,将适用于存在(1,1)阶协整关系的I(1)变量间Granger因果关系检验的Engle和Granger(1987)两步程序,扩展到存在协整关系的高阶单整变量的情形,并提出含有单整变量的变量间Granger因果关系检验的一般程序。(本文共计12页)

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