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基于VaR的中国社保基金投资业绩评价

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社保基金投资业绩评价就是将收益率和风险水平结合起来进行比较分析。传统基金业绩一般是通过投资收益率来体现,但是投资收益率相同并不意味着投资组合所承受的风险水平相同。因此,除了要看投资基金的收益水平外,还要考察投资基金在考察期内所承担的风险,这样才能综合评价组合投资实现既定投资目标的效果。通过对社保基金投资业绩的评价,我们可以对风险实施更有效的监控,及时对社保基金投资组合进行分析、检查、修正,以便更好的控制和管理好社保基金投资。(本文共计7页)

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